Главная -> FOREX -> Принципы создания собственной торговой системы

Принципы создания собственной торговой системы

В глобальной сети можно встретить огромное количество литературы и других материалов на тематику Forex. По мере пропускания всего этого моря информации через собственную голову мозги медленно начинают закипать и волосы становятся дыбом. Во всей этой суматохе очень хочется как-то определиться. Опять на помощь приходит поисковая строка вездесущего Гугла, в которой просто набираем фразу "торговые стратегии" и опять получаем море информации. И опять мозги превращаются в бурлящую серую кашу. Есть ли выход из всего этого? Оказывается, есть.

Для начала нужно определить для себя самого значение таких терминов как стратегия и тактика. Именно из-за этих двух понятий чаще всего происходит путаница в умах и закипание мозгов. Приведу маленький пример. Если вы в той же поисковой строке Гугла наберете фразы "стратегия игры в канале" и "тактика игры в канале" и вы получите практически одинаковые материалы. Как выйти из этого положения? Все очень просто. Воспользуемся, например, военными терминами. В армии, как говорится, все просто - параллельно и перпендикулярно. В армии генеральный штаб разрабатывает общую стратегию действий, после чего разделяет ее на более мелкие задачи и дает приказы полевым командирам. Получается, что генерал - это стратег, он контролирует общий ход операции. Полевой командир - это тактик, выполняет более мелкую задачу, представляющую из себя винтик в общем ходе операции. В бизнесе точно такая же аналогия управляющий (топ-менеджер) - менеджер среднего звена. Как видите, принцип очень простой.

Теперь перенесем полученные знания в область финансовых и любых других рынков. Если вы посмотрите на график любого рыночного инструмента, вы увидите обычный двухмерный график. По вертикали - цена, по горизонтали - время. Все стратегии торговли на рынке так или иначе связаны с ценой (точнее, с характером развития цены) и временем. Как известно, в зависимости от характера развития цены рынки бывают трендовые и боковые. С рождения рынков по сей день известно всего три возможных стратегии работы: долгосрочная, среднесрочная и краткосрочная. Вот мы и нарисовали, как говорится, основу порядка. Теперь подробнее о стратегиях.

Долгосрочная стратегия торговли на финансовых рынках связана с открытием торговых позиций на довольно длительный срок - от нескольких дней до нескольких месяцев. Понятно, что эта стратегия наиболее эффективна на трендовых рынках и убыточная в случае бокового движения. Для определения возможности построения долгосрочной торговой стратегии вам нужно определиться с глобальными уровнями сопротивления и поддержки, а также характером развития торгового инструмента. Если на основе анализа графика вы обнаружите перспективу развития в 1000 пунктов и больше, у вас есть все основания построить довольно неплохую долгосрочную торговую стратегию. Для выработки долгосрочной торговой стратегии обычно используются дневные, недельные, а бывает, и месячные графики торгового инструмента.

Среднесрочная торговая стратегия обычно строится для открытия торговых позиций длительностью от нескольких часов до нескольких дней. Этот вид стратегии считается в народе наиболее безопасным. Если, например, на дневном графике инструмента вы наблюдаете боковое движение в ценовом диапазоне толщиной от 600 до 1000 пунктов, то для 4-часового графика это довольно неплохой тренд. Среди неоспоримых преимуществ этого вида торговой стратегии - отсутствие рисков, связанных с рыночными шумами и возможность быть в курсе всех наиболее важных политических и экономических новостей во время открытой позиции.

Краткосрочная торговая стратегия - дейтрейдинг или торговля внутри дня обычно строится для открытия торговых позиций от нескольких минут до нескольких часов. Эта торговля связана с довольно серьезными рисками. С одной стороны вы не можете в полной мере доверять техническим индикаторам, т.к. сиюминутные рыночные движения могут очень легко сбить всю картину. С другой стороны, вам также довольно сложно быть в курсе всех новостей фундаментального характера по той причине, что практически все внимание сосредоточено на мониторе. В краткосрочной торговле как никогда важен очень точно выбранный момент. Правильно выбрать момент не научат в школе или институте. Это знание дается только путем личного опыта, ошибок и очень сильно зависит от интуиции. Обычно краткосрочные стратегии строятся на 5-минутном или 15-минутном графике. Основными индикаторами при этом являются оссициляторы и личный опыт (интуиция).

Все торговые стратегии строятся на основе данных анализа. Общеизвестно, что существует два вида анализа. Фундаментальный (или классический) анализ основан на изучении политических и экономических новостей, их степени влияния на поведение финансовых рынков. Технический (статистический) анализ построен на предположении, что цена уже учла все новости и тенденции, поэтому изучаются различные взаимосвязи пяти показателей: OHLC (Open, High, Low, Close) и объема (Volume) а также их проекции по времени. Существует очень много сторонников и противников каждого из подходов, но истина, как известно, где-то посередине. Также довольно существенным инструментом для анализа рынков у каждого трейдера служит классическая теория Доу, волновая теория Эллиотта, комбинации японских свечей. Тут, как говорится, кому что больше нравится. На вкус и цвет... сами знаете... Ну и для выработки успешной торговой стратегии также нельзя забывать о таких вещах, как управление объемом торгового капитала или Money Management и психологии трейдера. Каждый волен выбирать стратегию, соответствующую его темпераменту и объему капитала. Долгосрочная торговая стратегия требует наличия довольно внушительных сумм на торговом депозите, а краткосрочная стратегия требует наличия интуиции и железной выдержки.

С вопросами стратегии разобрались. Теперь поговорим о тактике. Стратегический план дает полную картину с ответом на вопрос - куда двигаться. Тактика отвечает на вопрос - как двигаться, как открывать позицию. Тактических приемов на самом деле не так уж и много. Очень часто используются комбинации из нескольких приемов. Рассмотрим самые популярные тактические приемы, используемые для входа в рынок.

Тактика действий при прорывах заключается в принятии торговых решений в момент прорыва значимых уровней поддержки-сопротивления. Можно оставить отложенный ордер в предполагаемом месте прорыва, войти в рынок непосредственно в момент прорыва или дождаться коррекции и войти, как говорится, на следующей волне.

Пересечение линий тренда является довольно сильным сигналом и используется трейдерами для различных тактических маневров. Чем большее количество раз линии были протестированы ценой, тем с более сильным сигналом мы имеем дело.

То же самое относится и к уровням поддержки-сопротивления. Чем большее количество раз тестировался уровень ценой, тем большую психологическую силу он имеет. При выборе тактики также стоит помнить о том, что при прорыве значимого уровня он меняет свое назначение на противоположное, по-прежнему оставаясь значимым уровнем. Пробитый уровень поддержки становится новым уровнем сопротивления и наоборот.

Для входа в рынок очень часто используется тактика открытия позиций на корректировочной волне. Она оправдывает себя тем, что рынок отдыхает после импульса, поэтому у вас есть время все взвесить и спокойно войти в рынок. Только нельзя забывать о том, что боковое движение может стать началом разворота. Поэтому следует четко знать о глобальной тенденции инструмента, т.е. разработать стратегический план.

Очень часто в качестве технических сигналов используют пробелы в цене - т.н. гэпы. Существует две тактики использования гэпов. В зависимости от глобальной тенденции гэп сам по себе может служить очень хорошим уровнем сопротивления или поддержки. С другой стороны, очень часто, особенно на открытии активных рынков цена прорывается с гэпом, некоторое время движется в направлении прорыва, после чего с лихвой перекрывает гэп в обратном направлении.

Вот, собственно, и все ключевые знания, необходимые для создания вашей собственной успешной торговой системы. Все остальное зависит только от вас. Разберитесь, как следует, в себе и примените эти знания для создания вашей торговой системы, наиболее подходящей вашему характеру и объему вашего торгового депозита. Желаю вам всем удачи в торговле на финансовых рынках.  

БК