Главная -> FOREX -> FOREX. В поисках «Грааля»

FOREX. В поисках «Грааля»

Каждому трейдеру известна печальная статистика рынка Форекс: «90% начинающих трейдеров проигрывают свой первый депозит, и уходят с FOREX навсегда». Уходят с твердой уверенностью, что форекс - это очередной лохотрон и зарабатывают деньги на нем только различные брокерские конторы. Нельзя сказать, что дилинговые центры (ДЦ), через которые в основном совершают торговые операции мелкие спекулянты, не используют данную статистику, но это не повод обвинять все и вся в мошенничестве.

Мы не удивляемся, когда при очередной авиакатастрофе или аварии на производстве одной из основных причин называется «человеческий фактор», но когда сами становимся этим самым «человеческим фактором» готовы винить всех, кроме себя. Торговля на Форекс не является исключением: гораздо проще предположить, что ДЦ, с которым вы работаете, предоставил фальсифицированные котировки, чем винить себя в недостаточной подготовке – неправильном выборе торговой стратегии (у некоторых она вообще отсутствует), в нерациональном распределении капитала (Money management), в излишней эмоциональности при принятии решений об открытии или закрытии позиции.

Да и зачем мучится, утруждая себя изучением теории? Кругом столько аналитики и обсуждений поведения рынка на различных форумах. Главное, правильно выбрать источник информации и успех в торговле гарантирован. Жить чужим умом самый легкий путь… самый легкий путь для того чтобы быстр «слить» депозит! Если бы все было так просто, то и статистика выглядела бы иначе. Но не следует впадать и в другую крайность, полностью отказываясь от чтения отчетов, обзоров, прогнозов, изучения стратегий других трейдеров, торгуя, так сказать, наудачу (если вы, конечно, хотите задержаться на форекс подольше). Как обычно, истина находится где-то посередине: для успешной торговли, быть «в курсе событий» необходимо, но делать выводы и принимать решения нужно самостоятельно. Это, пожалуй, самое тяжелое для тех, кто привык жить по указке, быть ведомым. Форекс, как и любой другой бизнес, предполагает принятие собственных решений и уже поэтому подходит он далеко не всем.

Казалось бы, чтобы избежать разочарований на начальном этапе, очевидным решением для трейдера является использование специальных программ для автоматической и полуавтоматической торговли на различных рынках - механических торговых систем (МТС) или, как их еще называют, торговых роботов. Но, как показывает практика, использование МТС в чистом виде тоже не панацея.

Несмотря на очевидные плюсы торговых роботов, к которым можно отнести четкое следование заложенным в них условиям, отсутствие эмоций, скорость анализа и открытия позиций, многопоточность (возможность слежения за многими инструментами одновременно), в них, как это не парадоксально звучит, не хватает главного для успешной торговли – умения мыслить нестандартно, не хватает гибкости, т.е. того, что присуще только человеческому разуму.

Поведение рынков все время меняется и, хотя общие торговые принципы остаются теми же, их конкретная реализация может изменяться. Универсального алгоритма, описывающего работу рынка не существует, а значит, нет и МТС, стабильно приносящей прибыль! Без человеческого вмешательства плюсы механических торговых систем могут стать минусами: четкое следование, заложенной в робота торговой стратегии, может привести к «просадкам» при выходе важных новостей, а простое зависание компьютера или отключение связи с Интернет сводит преимущество многопоточности и скорости к нулю и также может привести к потере денег.

Следует добавить, что все МТС можно условно разделить на два вида по способу генерации торгового сигнала: трендовые и контртрендовые. Из названия понятно, что трендовые МТС наиболее эффективны в период четко выраженного восходящего или нисходящего тренда. При боковом тренде (или при отсутствии тренда), такие системы генерируют убыточные сигналы. Даже постановка фильтров, может не спасти ваш депозит от «просадки» при затяжном застое на рынке. Ситуация с контртрендовыми МТС обратная.

Кроме того, многие торговые роботы, предлагаемые в Интернет – это так называемые «черные ящики», алгоритмы работы которых не раскрываются разработчиками. Попросту говоря, при использовании таких механических торговых систем, вам просто показывают пальцем в какую сторону следует открывать позицию, но в отличии от аналитиков программа – «черный ящик» не объясняет почему принято то или иное решение.

Однако, при торговле на рынке форекс не стоит отказываться от использования механических торговых систем вовсе. Просто надо видеть в торговом роботе не машину для деланья денег, а воспринимать его как еще один инструмент для успешной торговли. Для использования любого сложного инструмента (будь то станок с чпу или программа), мало просто быть его обладателем, что бы он стал полезен, необходимо еще и уметь им управлять. В случае с МТС, в идеале, трейдер должен сам уметь программировать. Это достаточно важный момент и не только потому, что умение программировать дает возможность трейдеру самостоятельно создавать торговых роботов и корректировать алгоритмы их работы при изменениях поведения рынка, но и позволяет более четко осознать закономерности изменения цены на этапах построения алгоритма, поможет понять многие нюансы, упорядочить свои знания - разложить, так сказать, все по полочкам.

Из всего сказанного выше следуют выводы: «Для успешной торговли на форекс избегайте крайностей» и «Хочешь сделать хорошо - сделай это сам». И не надо пугаться этого страшного слова ПРОГРАММИРОВАНИЕ. На самом деле это не сложнее освоения технических и фундаментальных основ работы финансовых рынков. Умение излагать свои торговые стратегии в виде программного кода обязательно пригодится, даже если вы будете продолжать спекулировать «вручную».

Одним из самых популярных среди трейдеров языком программирования для разработки собственных МТС является MetaQuotes Language 4 (MQL 4). Информационно-торговая платформа (ИТП) MetaTrader 4, в которую и встроен MQL 4, используется для мониторинга и совершения торговых операций на рынках Forex, Futures и CFD многими брокерскими компаниями, банками, финансовыми компаниями и дилинговыми центрами по всему миру. Кроме поддержки самого языка MQL 4 в терминал MetaTrader 4 встроен редактор MetaEditor, предназначенный для создания, редактирования и компиляции исходного текста программ, написанных на языке MetaQuotes Language 4 и «Тестер» стратегий – для «прогонки» МТС, чтобы определить прибыльность и эффективность на исторических данных. Не смотря на то, что советники* в «Тестере» проверяются на исторических данных, и результат тестирования ни в коей мере не гарантирует эффективность, заложенной в них стратегии, на реальном рынке, «тестер» позволяет увидеть ошибки и недочеты присутствующие в алгоритме и исходном коде программы (что уже немаловажно).

Язык программирования MetaQuotes Language 4 специально создавался для разработки торговых стратегий, поэтому в него включено большое количество функций, необходимых для анализа котировок, управления позициями, вызова технических индикаторов. Синтаксис MQL 4 очень похож на синтаксис языка Си, он прост в изучении и использовании.

Глоссарий:

Советник, эксперт, Expert Advisors - в терминале MetaTrader 4 называются программы, разработанные на языке программирования MetaQuotes Language 4 (MQL 4), с помощью которых автоматизируются аналитические и торговые процессы, т.е. механические торговые системы. Они позволяют оперативно проводить технический анализ ценовых данных и на основе полученных сигналов управлять торговой деятельностью. На советников можно возложить всю рутинную работу по проведению технического анализа и выполнению всех торговых операций. Советник может совершать аналитические и торговые операции по любым финансовым инструментам и периодам независимо от того, открыт соответствующий график или нет.
CFD (Contracts For Difference) - представляет собой соглашение, заключенное на разницу между ценой открытия и ценой закрытия позиции по контракту на различные финансовые инструменты.
Futures - это заключенный на бирже контракт, оговаривающий поставку определенного актива в определенном месте на определенную дату в будущем. В момент приобретения такого контракта, не происходит ни передачи самого актива, ни платежа за него.  

БК